PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRK.TO с VFV.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BRK.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRK.TO и VFV.TO

2026 (YTD)2025
BRK.TO
Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)		-5.52%3.71%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.27%9.29%

Доходность по периодам

С начала года, BRK.TO показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью -2.27%.

BRK.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-4.85%
1 год
-13.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.36%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.84%
1 год
13.95%
3 года*
19.60%
5 лет*
13.98%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с BRK.TO:
BRK.TO с BRK-BBRK.TO с QQQBRK.TO с VOOBRK.TO с BNBRK.TO с XEQT.TOBRK.TO с RYBRK.TO с BRHYX
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

BRK.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK.TO
Ранг доходности на риск BRK.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.77

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

1.15

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.18

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.18

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

4.45

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK.TO на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.77

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

1.07

-1.17

Корреляция

Корреляция между BRK.TO и VFV.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK.TO и VFV.TO

BRK.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK.TO
Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок BRK.TO и VFV.TO

Максимальная просадка BRK.TO за все время составила -15.09%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BRK.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.09%

-27.43%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.09%

-8.62%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-5.27%

-8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-3.39%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.76%

3.33%

+6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK.TO и VFV.TO

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что BRK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRK.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.09%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

9.27%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

18.26%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

14.91%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

16.57%

+1.67%