Сравнение BRK.TO с BRK-B
BRK.TO (Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past year, BRK.TO returned -4.86% vs -0.86% for BRK-B. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BRK.TO и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK.TO показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.47%.
BRK.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- -3.47%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам BRK.TO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRK.TO Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) | -5.68% | 3.71% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.47% | 1.77% |
Correlation
The correlation between BRK.TO and BRK-B is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between BRK.TO and BRK-B has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BRK.TO
BRK-B
Сравнение BRK.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRK.TO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.07 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.16 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRK.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.06 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.84 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок BRK.TO и BRK-B
Максимальная просадка BRK.TO за все время составила -15.81%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK.TO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.81% | -22.96% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -11.97% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.66% | -13.10% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -5.29% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 5.56% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK.TO и BRK-B
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) составляет 3.28%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что BRK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.94% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 11.52% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 15.13% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.10% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 18.31% | -0.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK.TO и BRK-B
Ни BRK.TO, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK.TO и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK.TO and BRK-B have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK.TO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор