Сравнение BRK.TO с BRK-B
BRK.TO (Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, BRK.TO returned 10.32%/yr vs 14.77%/yr for BRK-B. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BRK.TO и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRK.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRK.TO показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 0.05%.
BRK.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- -3.38%
- 1 год
- 1.33%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.49%
BRK-B
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.52%
- С начала года
- 0.05%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 13.80%
- Всё время*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам BRK.TO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK.TO Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) | -3.38% | 8.04% | 25.28% | 14.28% | 6.94% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.05% | 5.83% | 37.85% | 12.71% | 12.47% |
Correlation
The correlation between BRK.TO and BRK-B is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between BRK.TO and BRK-B has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BRK.TO
BRK-B
Сравнение BRK.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK.TO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 1.04 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK.TO и BRK-B
Максимальная просадка BRK.TO за все время составила -15.81%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK.TO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.81% | -41.13% | +25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -12.05% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -17.69% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -10.39% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -9.95% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 5.60% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK.TO и BRK-B
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) составляет 4.31%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что BRK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.54% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 11.76% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 15.51% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.99% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 20.40% | -3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK.TO и BRK-B
Ни BRK.TO, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK.TO и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK.TO and BRK-B have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BRK.TO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор