Сравнение BRK-B с XMHQ
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 12.97%/yr for XMHQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и XMHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 8.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRK-B имеют среднегодовую доходность 13.22%, а акции XMHQ немного отстают с 12.97%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
XMHQ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам BRK-B и XMHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 8.83% | 4.71% | 16.79% | 29.51% | -12.42% | 20.98% | 26.61% | 27.18% | -9.08% | 15.64% |
Correlation
The correlation between BRK-B and XMHQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2006 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and XMHQ has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. XMHQ — Ранг доходности на риск
BRK-B
XMHQ
Сравнение BRK-B c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | XMHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.64 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 4.79 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и XMHQ
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и XMHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -58.19% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.85% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -24.56% | +9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.47% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -36.90% | +7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -1.30% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -9.27% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.02% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и XMHQ
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | XMHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.79% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.43% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 15.78% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 20.78% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 20.71% | -1.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и XMHQ
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.55% | 0.64% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and XMHQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMHQ has higher volatility (4.79%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs XMHQ's -58.19%.
XMHQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и XMHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор