Сравнение BRK-B с URA
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while URA (Global X Uranium ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 15.90%/yr for URA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 13.22% против 15.90% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
URA
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -14.61%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 32.17%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам BRK-B и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
URA Global X Uranium ETF | 6.53% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Correlation
The correlation between BRK-B and URA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г. | 0.34 |
The correlation between BRK-B and URA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. URA — Ранг доходности на риск
BRK-B
URA
Сравнение BRK-B c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.04 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.30 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и URA
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -93.54% | +39.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -31.48% | +22.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -37.81% | +22.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -37.90% | +11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -61.45% | +31.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -48.34% | +38.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -74.94% | +63.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 14.12% | -9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и URA
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 17.69% | -13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 39.95% | -29.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 51.24% | -36.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 43.96% | -26.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 37.91% | -18.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и URA
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.58% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and URA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (17.69%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs URA's -93.54%.
URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор