Сравнение BRK-B с TBIL
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Over the past 3 years, BRK-B returned 13.30%/yr vs 4.63%/yr for TBIL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.61%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
TBIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 5.66% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.61% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.29% |
Correlation
The correlation between BRK-B and TBIL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. TBIL — Ранг доходности на риск
BRK-B
TBIL
Сравнение BRK-B c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -58.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 17.24 | -16.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 197.88 | -197.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 939.34 | -939.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и TBIL
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -0.10% | -53.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -0.02% | -9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -0.02% | -14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | 0.00% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -0.00% | -11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 0.00% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и TBIL
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 0.07% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 0.19% | +10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 0.29% | +14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 0.32% | +16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 0.32% | +19.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и TBIL
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and TBIL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to TBIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs TBIL's -0.10%.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.87 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор