PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-B с SPYV

Последнее обновление 9 апр. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) — это акция, а SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) — S&P 500, отслеживающий S&P 500 Value. За последние 10 лет BRK-B показал 13.02% в год против 11.81% в год у SPYV. Корреляция 0.58 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции SPYV по среднегодовой доходности: 13.02% против 11.81% соответственно.

BRK-B

1 день
0.35%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-4.02%
1 год
-2.62%
3 года*
15.36%
5 лет*
12.52%
10 лет*
13.02%

SPYV

1 день
2.03%
1 месяц
0.29%
С начала года
2.35%
6 месяцев
4.65%
1 год
30.86%
3 года*
14.92%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.56%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		2.35%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Корреляция

Корреляция между BRK-B и SPYV составляет 0.51 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.58

Корреляция между BRK-B и SPYV меняется по разным временным интервалам — от 0.51 (1 год) до 0.72 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с AVLV

Доходность на риск

BRK-B vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-BSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

2.26

-2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

3.62

-3.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.48

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

4.41

-4.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.32

16.31

-16.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-BSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.26

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и SPYV

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

BRK-BSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-58.45%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-6.22%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-17.89%

-8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-36.89%

+7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-2.27%

-8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-8.77%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

1.68%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и SPYV

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.07%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRK-BSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.15%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

8.01%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

13.88%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

14.46%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

16.96%

+2.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и SPYV

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.78%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%