Сравнение BRK-B с REET
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while REET (iShares Global REIT ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 4.50%/yr for REET. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и REET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 13.22% против 4.50% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
REET
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение доходности по годам BRK-B и REET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
REET iShares Global REIT ETF | 12.42% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
Correlation
The correlation between BRK-B and REET is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2014 г. | 0.49 |
The correlation between BRK-B and REET shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. REET — Ранг доходности на риск
BRK-B
REET
Сравнение BRK-B c REET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | REET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.67 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 6.00 | -6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и REET
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и REET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -44.59% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -9.04% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -18.02% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -32.11% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -44.59% | +15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | 0.00% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -9.76% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.52% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и REET
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | REET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.16% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.07% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 12.31% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 16.97% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 18.85% | +0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и REET
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.29% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and REET have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REET has higher volatility (4.16%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs REET's -44.59%.
REET currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и REET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор