Сравнение BRK-B с PSQ
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs -19.15%/yr for PSQ. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -14.02%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 13.22% против -19.15% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
PSQ
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -14.02%
- 6 месяцев
- -14.04%
- 1 год
- -24.40%
- 3 года*
- -17.58%
- 5 лет*
- -13.78%
- 10 лет*
- -19.15%
Сравнение доходности по годам BRK-B и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
PSQ ProShares Short QQQ | -14.02% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Correlation
The correlation between BRK-B and PSQ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.48 |
The correlation between BRK-B and PSQ shifts across timeframes, from -0.48 (all time) to 0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. PSQ — Ранг доходности на риск
BRK-B
PSQ
Сравнение BRK-B c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.78 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.87 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.81 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и PSQ
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -98.26% | +44.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -26.86% | +17.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -49.65% | +34.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -60.91% | +34.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -88.98% | +59.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -98.20% | +88.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -73.99% | +62.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 12.96% | -8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и PSQ
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 7.39% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 13.75% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 17.23% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 22.59% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 22.34% | -2.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и PSQ
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.09% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and PSQ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSQ has higher volatility (7.39%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs PSQ's -98.26%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор