Сравнение BRK-B с OXLC
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-B in Insurance - Diversified, OXLC in Asset Management. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 3.38%/yr for OXLC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и OXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -27.84%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции OXLC по среднегодовой доходности: 13.22% против 3.38% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
OXLC
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -27.84%
- 6 месяцев
- -21.18%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -9.70%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 3.38%
Сравнение доходности по годам BRK-B и OXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -27.84% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | -15.79% | -0.98% | 12.86% | 13.47% |
Correlation
The correlation between BRK-B and OXLC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г. | 0.23 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and OXLC has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
OXLC:
$881.97M
BRK-B:
$33.62
OXLC:
-$5.82
BRK-B:
2.81
OXLC:
0.98
BRK-B:
1.45
OXLC:
0.86
BRK-B:
$375.39B
OXLC:
$849.13M
BRK-B:
$94.36B
OXLC:
$793.40M
BRK-B:
$71.92B
OXLC:
-$578.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. OXLC — Ранг доходности на риск
BRK-B
OXLC
Сравнение BRK-B c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | OXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.77 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.81 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.47 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и OXLC
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и OXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -74.58% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -52.18% | +42.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -57.17% | +42.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -57.17% | +30.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -74.58% | +45.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -48.31% | +38.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -14.02% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 28.82% | -24.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и OXLC
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.90% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 27.68% | -16.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 34.41% | -20.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 25.92% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 42.48% | -23.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и OXLC
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 50.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 50.72% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и OXLC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and OXLC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXLC has higher volatility (5.90%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs OXLC's -74.58%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и OXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор