Сравнение BRK-B с MKL
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and MKL (Markel Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BRK-B in Insurance - Diversified, MKL in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 7.12%/yr for MKL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и MKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 13.22% против 7.12% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
MKL
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам BRK-B и MKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
MKL Markel Corporation | -14.13% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
Correlation
The correlation between BRK-B and MKL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.38 |
The correlation between BRK-B and MKL shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$33.62
MKL:
$176.96
BRK-B:
14.55
MKL:
10.43
BRK-B:
0.56
MKL:
0.19
BRK-B:
2.81
MKL:
1.04
BRK-B:
$375.39B
MKL:
$16.57B
BRK-B:
$94.36B
MKL:
$7.80B
BRK-B:
$71.92B
MKL:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. MKL — Ранг доходности на риск
BRK-B
MKL
Сравнение BRK-B c MKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | MKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.25 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.60 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и MKL
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и MKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -61.32% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -20.10% | +10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -20.10% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -28.87% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -44.66% | +15.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -15.78% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -11.39% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 8.47% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и MKL
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Markel Corporation (MKL) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.33% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 13.32% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 18.87% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 22.43% | -5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 25.27% | -5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и MKL
Ни BRK-B, ни MKL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и MKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и MKL
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and MKL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKL has higher volatility (4.33%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs MKL's -61.32%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и MKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор