Сравнение BRK-B с IYE
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while IYE (iShares U.S. Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 8.66%/yr for IYE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и IYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 28.97%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 13.22% против 8.66% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
IYE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 28.97%
- 6 месяцев
- 27.79%
- 1 год
- 33.59%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам BRK-B и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 28.97% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -19.37% | -1.80% |
Correlation
The correlation between BRK-B and IYE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.38 |
The correlation between BRK-B and IYE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. IYE — Ранг доходности на риск
BRK-B
IYE
Сравнение BRK-B c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.03 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 8.58 | -8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и IYE
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и IYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -73.74% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -11.92% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -20.37% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.61% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -68.59% | +39.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -7.87% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -19.35% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.21% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и IYE
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 6.96% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 16.36% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 20.04% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 25.75% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 29.51% | -10.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и IYE
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.18% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and IYE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYE has higher volatility (6.96%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs IYE's -73.74%.
IYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и IYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор