Сравнение BRK-B с FDSVX
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while FDSVX (Fidelity Growth Discovery Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 18.77%/yr for FDSVX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и FDSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у FDSVX с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям FDSVX по среднегодовой доходности: 13.22% против 18.77% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
FDSVX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 18.77%
Сравнение доходности по годам BRK-B и FDSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | 10.13% | 15.14% | 30.19% | 35.63% | -24.43% | 22.93% | 43.43% | 33.77% | -0.33% | 34.63% |
Correlation
The correlation between BRK-B and FDSVX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1998 г. | 0.44 |
The correlation between BRK-B and FDSVX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. FDSVX — Ранг доходности на риск
BRK-B
FDSVX
Сравнение BRK-B c FDSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | FDSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.86 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 6.92 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и FDSVX
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки FDSVX в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и FDSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | FDSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -59.34% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -12.53% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -23.42% | +8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -29.83% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -31.09% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -4.62% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -12.59% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.36% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и FDSVX
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Fidelity Growth Discovery Fund (FDSVX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | FDSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 6.87% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 13.93% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 17.25% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 20.50% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 20.66% | -1.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и FDSVX
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDSVX Fidelity Growth Discovery Fund | 1.44% | 1.58% | 12.81% | 2.55% | 3.65% | 13.46% | 9.63% | 4.28% | 5.02% | 4.87% | 0.09% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and FDSVX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDSVX has higher volatility (6.87%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs FDSVX's -59.34%.
FDSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и FDSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор