Сравнение BRK-B с FBND
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while FBND (Fidelity Total Bond ETF) is Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 2.54%/yr for FBND. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 13.22% против 2.54% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
FBND
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение доходности по годам BRK-B и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.70% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Correlation
The correlation between BRK-B and FBND is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | -0.02 |
The correlation between BRK-B and FBND shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. FBND — Ранг доходности на риск
BRK-B
FBND
Сравнение BRK-B c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.83 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 5.32 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и FBND
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -17.25% | -36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -2.66% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -5.94% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -17.25% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -17.25% | -12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -1.23% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -3.34% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 0.91% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и FBND
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 1.35% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 2.81% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 3.83% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 5.92% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 6.10% | +13.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и FBND
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.69% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and FBND have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to FBND (1.35%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs FBND's -17.25%.
FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор