PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BRK-B с ETH-USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 57.05%/yr for ETH-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.34%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 13.22% против 57.05% соответственно.

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

ETH-USD

1 день
0.93%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-43.34%
6 месяцев
-46.03%
1 год
-34.85%
3 года*
0.61%
5 лет*
-8.23%
10 лет*
57.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и ETH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
ETH-USD
Ethereum		-43.34%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%

Correlation

The correlation between BRK-B and ETH-USD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г.

0.08

The correlation between BRK-B and ETH-USD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Ethereum

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

BRK-B vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BETH-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.52

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
-0.43

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.96

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.52

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-0.89

+0.84

BRK-B vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и ETH-USD

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и ETH-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-94.01%

+40.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-67.53%

+58.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-67.53%

+52.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-79.35%

+52.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-94.01%

+64.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-65.20%

+55.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-50.89%

+39.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

45.49%

-40.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и ETH-USD

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

17.20%

-13.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

46.29%

-35.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

56.08%

-41.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

59.55%

-42.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

77.88%

-58.44%

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and ETH-USD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs ETH-USD's -94.01%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и ETH-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор