Сравнение BRK-B с DOG
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while DOG (ProShares Short Dow30) is Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs -11.31%/yr for DOG. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: 13.22% против -11.31% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
DOG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -8.19%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- -11.31%
Сравнение доходности по годам BRK-B и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
DOG ProShares Short Dow30 | -4.92% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
Correlation
The correlation between BRK-B and DOG is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.66 |
Over the past year, the inverse relationship between BRK-B and DOG has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.33, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. DOG — Ранг доходности на риск
BRK-B
DOG
Сравнение BRK-B c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.85 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.84 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.38 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и DOG
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -92.73% | +38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -15.09% | +5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -29.16% | +14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -34.35% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -70.95% | +41.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -92.67% | +83.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -66.41% | +55.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 9.18% | -4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и DOG
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у ProShares Short Dow30 (DOG) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.36% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.87% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 12.56% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 14.86% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.51% | +1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и DOG
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.52% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and DOG have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOG has higher volatility (4.36%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs DOG's -92.73%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор