Сравнение BRK-B с CQQQ
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while CQQQ (Invesco China Technology ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 5.36%/yr for CQQQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и CQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у CQQQ с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции CQQQ по среднегодовой доходности: 13.22% против 5.36% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
CQQQ
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- -8.12%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение доходности по годам BRK-B и CQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | -1.35% | 34.96% | 9.84% | -16.71% | -30.09% | -24.54% | 57.33% | 33.57% | -34.77% | 74.31% |
Correlation
The correlation between BRK-B and CQQQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2009 г. | 0.33 |
The correlation between BRK-B and CQQQ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. CQQQ — Ранг доходности на риск
BRK-B
CQQQ
Сравнение BRK-B c CQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | CQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.87 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.01 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и CQQQ
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и CQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -73.99% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -24.41% | +14.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -35.93% | +20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -66.96% | +40.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -73.99% | +44.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -51.07% | +41.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -28.32% | +17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 10.60% | -6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и CQQQ
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | CQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 10.63% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 22.55% | -11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 30.20% | -15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 38.09% | -20.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 33.33% | -13.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и CQQQ
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.20% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and CQQQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CQQQ has higher volatility (10.63%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs CQQQ's -73.99%.
CQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и CQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор