PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIIX с VRTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIIX с VRTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).

BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BRIIX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIIX и VRTPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.12%3.73%17.32%15.52%-27.49%29.29%22.32%36.54%-11.02%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		1.31%2.22%3.72%13.17%-26.14%40.37%-4.65%28.96%-5.99%

Доходность по периодам

С начала года, BRIIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VRTPX с доходностью 1.31%.

BRIIX

1 день
1.77%
1 месяц
-5.14%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.62%
3 года*
10.72%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—

VRTPX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.59%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-1.14%
1 год
1.80%
3 года*
6.10%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Real Estate Income Fund

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с BRIIX:
BRIIX с VRAIBRIIX с FESIXBRIIX с VGSLXBRIIX с XLREBRIIX с VNQBRIIX с PFFRBRIIX с SSO
Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с FPROVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFX

Сравнение комиссий BRIIX и VRTPX

BRIIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.

BRIIX
Baron Real Estate Income Fund
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund

Доходность на риск

BRIIX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIIX
Ранг доходности на риск BRIIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIIX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIIXVRTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.12

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.27

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.22

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

0.88

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIIX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIIX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа VRTPX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIIX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIIXVRTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.12

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.14

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.21

+0.20

Корреляция

Корреляция между BRIIX и VRTPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIIX и VRTPX

Дивидендная доходность BRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VRTPX в 3.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.60%1.70%1.39%1.95%2.00%1.21%0.77%1.12%3.03%0.00%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.85%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%

Просадки

Сравнение просадок BRIIX и VRTPX

Максимальная просадка BRIIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIIX и VRTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIIXVRTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-42.33%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.41%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.86%

-34.35%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-10.22%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-11.55%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.18%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIIX и VRTPX

Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что BRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIIXVRTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.52%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.25%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

16.36%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

18.90%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

21.92%

-1.20%