Сравнение BRIIX с VRTPX
BRIIX (Baron Real Estate Income Fund) and VRTPX (Vanguard Real Estate II Index Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, BRIIX returned 3.97%/yr vs 2.01%/yr for VRTPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BRIIX charges 1.08%/yr vs 0.08%/yr for VRTPX.
Доходность
Сравнение доходности BRIIX и VRTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRIIX показывает доходность 8.04%, а VRTPX немного ниже – 7.81%.
BRIIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- —
VRTPX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRIIX и VRTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 8.04% | 3.73% | 17.32% | 15.52% | -27.49% | 29.29% | 22.32% | 36.54% | -11.02% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 7.81% | 2.22% | 3.72% | 13.17% | -26.14% | 40.37% | -4.65% | 28.96% | -5.99% |
Correlation
The correlation between BRIIX and VRTPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between BRIIX and VRTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIIX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск
BRIIX
VRTPX
Сравнение BRIIX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIIX | VRTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.20 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 3.79 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIIX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.76 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.11 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.25 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BRIIX и VRTPX
Максимальная просадка BRIIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIIX и VRTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIIX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -42.33% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -8.34% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.53% | -18.19% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.86% | -34.35% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -4.45% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -11.39% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.64% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIIX и VRTPX
Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что BRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIIX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.73% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.26% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 13.15% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 18.89% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.61% | 21.78% | -1.17% |
Сравнение комиссий BRIIX и VRTPX
BRIIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIIX и VRTPX
Дивидендная доходность BRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VRTPX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 1.50% | 1.70% | 1.39% | 1.95% | 2.00% | 1.21% | 0.77% | 1.12% | 3.03% | 0.00% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 3.62% | 2.79% | 3.80% | 3.93% | 4.52% | 2.58% | 3.92% | 3.50% | 4.77% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BRIIX and VRTPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRIIX has higher volatility (3.95%) compared to VRTPX (3.73%). In terms of maximum drawdown, BRIIX dropped -37.06% vs VRTPX's -42.33%.
BRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRIIX и VRTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор