Сравнение BRIIX с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BRIIX и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRIIX и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 1.12% | 3.73% | 17.32% | 15.52% | -27.49% | 29.29% | 22.32% | 36.54% | -11.02% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BRIIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.17%.
BRIIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRIIX и XLRE
BRIIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Доходность на риск
BRIIX vs. XLRE — Ранг доходности на риск
BRIIX
XLRE
Сравнение BRIIX c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIIX | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.07 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 0.21 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.11 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 0.37 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIIX | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.07 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.32 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BRIIX и XLRE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIIX и XLRE
Дивидендная доходность BRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 1.60% | 1.70% | 1.39% | 1.95% | 2.00% | 1.21% | 0.77% | 1.12% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок BRIIX и XLRE
Максимальная просадка BRIIX за все время составила -37.06%, примерно равная максимальной просадке XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIIX и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRIIX | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -38.83% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -11.88% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.86% | -34.12% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -8.69% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -9.72% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.39% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIIX и XLRE
Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.77% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRIIX | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.66% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 9.62% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 16.32% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 19.04% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 20.40% | +0.32% |