Сравнение BRIIX с SFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX).
BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BRIIX и SFREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRIIX и SFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 1.12% | 3.73% | 17.32% | 15.52% | -27.49% | 29.29% | 22.32% | 36.54% | -11.02% |
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | -0.89% | 11.26% | 3.05% | 4.10% | -21.06% | 18.56% | -11.16% | 22.61% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BRIIX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у SFREX с доходностью -0.89%.
BRIIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
SFREX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRIIX и SFREX
BRIIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SFREX в 0.39%.
Доходность на риск
BRIIX vs. SFREX — Ранг доходности на риск
BRIIX
SFREX
Сравнение BRIIX c SFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIIX | SFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.58 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 0.90 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.66 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 2.41 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIIX | SFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.58 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.00 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.16 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BRIIX и SFREX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIIX и SFREX
Дивидендная доходность BRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SFREX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 1.60% | 1.70% | 1.39% | 1.95% | 2.00% | 1.21% | 0.77% | 1.12% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.54% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок BRIIX и SFREX
Максимальная просадка BRIIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки SFREX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIIX и SFREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRIIX | SFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -41.98% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -11.96% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.86% | -34.18% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -10.29% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -10.54% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.25% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIIX и SFREX
Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) имеют волатильность 4.77% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRIIX | SFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.74% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 8.51% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 13.83% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 16.33% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 17.92% | +2.80% |