Сравнение BRIIX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BRIIX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRIIX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 1.12% | 3.73% | 17.32% | 15.52% | -27.49% | 29.29% | 22.32% | 36.54% | -11.02% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BRIIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%.
BRIIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRIIX и VNQ
BRIIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
BRIIX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
BRIIX
VNQ
Сравнение BRIIX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIIX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.13 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 0.30 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.18 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 0.70 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.13 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.26 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BRIIX и VNQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIIX и VNQ
Дивидендная доходность BRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 1.60% | 1.70% | 1.39% | 1.95% | 2.00% | 1.21% | 0.77% | 1.12% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок BRIIX и VNQ
Максимальная просадка BRIIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIIX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRIIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -73.07% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.44% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.86% | -34.48% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -9.24% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -13.71% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.21% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIIX и VNQ
Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.77% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRIIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.57% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 9.28% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 16.31% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.80% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 20.70% | +0.02% |