Сравнение BRIIX с DFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).
BRIIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BRIIX и DFREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRIIX и DFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 1.12% | 3.73% | 17.32% | 15.52% | -27.49% | 29.29% | 22.32% | 36.54% | -11.02% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BRIIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у DFREX с доходностью 3.33%.
BRIIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRIIX и DFREX
BRIIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.
Доходность на риск
BRIIX vs. DFREX — Ранг доходности на риск
BRIIX
DFREX
Сравнение BRIIX c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIIX | DFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.16 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 0.32 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.29 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 1.12 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIIX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.16 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BRIIX и DFREX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIIX и DFREX
Дивидендная доходность BRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DFREX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIIX Baron Real Estate Income Fund | 1.60% | 1.70% | 1.39% | 1.95% | 2.00% | 1.21% | 0.77% | 1.12% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок BRIIX и DFREX
Максимальная просадка BRIIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIIX и DFREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRIIX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.06% | -74.36% | +37.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.22% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.86% | -33.11% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -7.60% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -11.39% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.14% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIIX и DFREX
Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что BRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRIIX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.47% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 9.25% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 16.14% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 18.69% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 20.30% | +0.42% |