PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIIX с BIOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRIIX с BIOPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRIIX (Baron Real Estate Income Fund) and BIOPX (Baron Opportunity Fund) are both mutual funds - BRIIX is a REIT fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BIOPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, BRIIX returned 3.97%/yr vs 11.18%/yr for BIOPX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRIIX charges 1.08%/yr vs 1.31%/yr for BIOPX.

Доходность

Сравнение доходности BRIIX и BIOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Baron Opportunity Fund (BIOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRIIX показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у BIOPX с доходностью 9.78%.

BRIIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.49%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.10%
1 год
13.80%
3 года*
12.88%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—

BIOPX

1 день
-1.32%
1 месяц
7.69%
С начала года
9.78%
6 месяцев
13.37%
1 год
26.20%
3 года*
27.69%
5 лет*
11.18%
10 лет*
21.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRIIX и BIOPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		8.04%3.73%17.32%15.52%-27.49%29.29%22.32%36.54%-11.02%
BIOPX
Baron Opportunity Fund		9.78%19.44%39.87%49.55%-42.96%11.90%88.78%40.34%8.06%

Correlation

The correlation between BRIIX and BIOPX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.55

Over the past year, the correlation between BRIIX and BIOPX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Real Estate Income Fund

Baron Opportunity Fund

Часто сравнивают с BRIIX:
BRIIX с VRAIBRIIX с FESIXBRIIX с VGSLXBRIIX с VNQBRIIX с XLREBRIIX с CNQBRIIX с SFREX
Часто сравнивают с BIOPX:
BIOPX с BPTRXBIOPX с VHCAXBIOPX с MRFOXBIOPX с BGAIXBIOPX с BIAGXBIOPX с QQQBIOPX с FPHAX

Доходность на риск

BRIIX vs. BIOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIIX
Ранг доходности на риск BRIIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BIOPX
Ранг доходности на риск BIOPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIIX c BIOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) и Baron Opportunity Fund (BIOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIIXBIOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.51

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.14

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.95

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

6.45

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIIX vs. BIOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIIX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIOPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIIX и BIOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIIXBIOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.51

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.42

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.41

+0.04

Просадки

Сравнение просадок BRIIX и BIOPX

Максимальная просадка BRIIX за все время составила -37.06%, что меньше максимальной просадки BIOPX в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIIX и BIOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRIIXBIOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.06%

-67.91%

+30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.61%

-14.16%

+6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.53%

-26.34%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.86%

-51.45%

+18.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-1.36%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-16.87%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

4.27%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIIX и BIOPX

Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Baron Opportunity Fund (BIOPX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что BRIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRIIXBIOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.74%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

12.92%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

18.35%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

26.69%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

24.85%

-4.24%

Сравнение комиссий BRIIX и BIOPX

BRIIX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии BIOPX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIIX и BIOPX

Дивидендная доходность BRIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности BIOPX в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIOPX
Baron Opportunity Fund		3.86%4.24%4.95%0.00%0.00%8.71%6.96%7.33%5.29%15.58%13.52%10.92%
BRIIX
Baron Real Estate Income Fund		1.50%1.70%1.39%1.95%2.00%1.21%0.77%1.12%3.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRIIX and BIOPX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRIIX has higher volatility (3.95%) compared to BIOPX (3.74%). In terms of maximum drawdown, BRIIX dropped -37.06% vs BIOPX's -67.91%.

BIOPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRIIX и BIOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор