PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIAX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIAX с VTMFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

BRIAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BRIAX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIAX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		-0.49%11.31%6.84%8.12%-13.54%5.52%6.89%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-1.72%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%9.09%

Доходность по периодам

С начала года, BRIAX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -1.72%.

BRIAX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.83%
1 год
8.31%
3 года*
7.65%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—

VTMFX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.06%
1 год
11.06%
3 года*
10.59%
5 лет*
6.27%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Retirement Income 2030 Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BRIAX:
BRIAX с FBALXBRIAX с LIVIXBRIAX с WFSPXBRIAX с ASFYXBRIAX с BDJBRIAX с FIKFXBRIAX с LTRIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий BRIAX и VTMFX

BRIAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BRIAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIAX
Ранг доходности на риск BRIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIAXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.34

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.95

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.74

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

8.08

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIAX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIAX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIAXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.82

-0.17

Корреляция

Корреляция между BRIAX и VTMFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIAX и VTMFX

Дивидендная доходность BRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности VTMFX в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		7.83%8.38%8.64%5.18%6.14%5.94%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.27%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BRIAX и VTMFX

Максимальная просадка BRIAX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIAX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIAXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-28.49%

+10.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-5.38%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-17.40%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-3.58%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-3.57%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.47%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIAX и VTMFX

Текущая волатильность для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что BRIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIAXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.86%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

4.84%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

8.55%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

8.51%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

9.10%

-2.92%