PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRIAX с URFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRIAX с URFFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX).

BRIAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BRIAX и URFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRIAX и URFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		-0.49%11.31%6.84%8.12%-13.54%5.52%6.89%
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		0.98%19.35%11.86%18.12%-15.66%17.70%14.34%

Доходность по периодам

С начала года, BRIAX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у URFFX с доходностью 0.98%.

BRIAX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.83%
1 год
8.31%
3 года*
7.65%
5 лет*
2.81%
10 лет*
—

URFFX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.35%
1 год
19.64%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.18%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Retirement Income 2030 Fund

USAA Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с BRIAX:
BRIAX с FBALXBRIAX с LIVIXBRIAX с WFSPXBRIAX с ASFYXBRIAX с BDJBRIAX с FIKFXBRIAX с LTRIX
Часто сравнивают с URFFX:
URFFX с SWPPXURFFX с SCHBURFFX с SWTSXURFFX с ^GSPCURFFX с FIPFXURFFX с VOOURFFX с SWYMX

Сравнение комиссий BRIAX и URFFX

BRIAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URFFX в 0.58%.

URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund

Доходность на риск

BRIAX vs. URFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRIAX
Ранг доходности на риск BRIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
URFFX
Ранг доходности на риск URFFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRIAX c URFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) и USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRIAXURFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.04

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.00

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

9.47

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRIAX vs. URFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRIAX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URFFX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRIAX и URFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRIAXURFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.43

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.43

+0.21

Корреляция

Корреляция между BRIAX и URFFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRIAX и URFFX

Дивидендная доходность BRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности URFFX в 6.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRIAX
BlackRock Retirement Income 2030 Fund		7.83%8.38%8.64%5.18%6.14%5.94%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		6.40%6.46%2.61%3.39%11.40%8.13%6.25%11.76%10.21%5.55%3.91%2.57%

Просадки

Сравнение просадок BRIAX и URFFX

Максимальная просадка BRIAX за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки URFFX в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIAX и URFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRIAXURFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-44.25%

+25.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.14%

-7.89%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.28%

-23.76%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-4.68%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-5.97%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.17%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BRIAX и URFFX

Текущая волатильность для BlackRock Retirement Income 2030 Fund (BRIAX) составляет 2.48%, в то время как у USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что BRIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRIAXURFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

5.21%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

8.64%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

14.28%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

13.83%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.18%

14.31%

-8.13%