Сравнение BRHYX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield K (BRHYX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BRHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BRHYX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRHYX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRHYX BlackRock High Yield K | -1.15% | 9.44% | 8.65% | 13.26% | -11.18% | 5.47% | 5.98% | 15.65% | -2.67% | 8.34% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BRHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции BRHYX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 6.08% против 8.96% соответственно.
BRHYX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 6.08%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRHYX и FASGX
BRHYX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BRHYX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BRHYX
FASGX
Сравнение BRHYX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield K (BRHYX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRHYX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.41 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.01 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.00 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 8.74 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRHYX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.41 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.55 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.71 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.60 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между BRHYX и FASGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRHYX и FASGX
Дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRHYX BlackRock High Yield K | 6.71% | 7.14% | 7.56% | 6.20% | 4.98% | 4.80% | 5.22% | 5.82% | 6.48% | 5.92% | 6.03% | 6.42% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BRHYX и FASGX
Максимальная просадка BRHYX за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHYX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRHYX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -47.35% | +12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -9.07% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | -23.54% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.20% | -27.20% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -5.77% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -6.74% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.07% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRHYX и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock High Yield K (BRHYX) составляет 1.45%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRHYX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 5.30% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 8.12% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 13.00% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 12.18% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 12.58% | -6.65% |