PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRHYX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRHYX с FXNAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield K (BRHYX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

BRHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BRHYX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield K (BRHYX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRHYX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRHYX
BlackRock High Yield K		-0.73%9.44%8.65%13.26%-11.18%5.47%5.98%15.65%-2.67%8.34%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.05%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, BRHYX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции BRHYX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 6.12% против 1.57% соответственно.

BRHYX

1 день
0.42%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.43%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.35%
10 лет*
6.12%

FXNAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.12%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Yield K

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с BRHYX:
BRHYX с VFIAXBRHYX с VBILXBRHYX с VWEAXBRHYX с USHYBRHYX с IHYA.LBRHYX с TLTBRHYX с IVV
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий BRHYX и FXNAX

BRHYX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

BRHYX
BlackRock High Yield K
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

BRHYX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRHYX
Ранг доходности на риск BRHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRHYX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield K (BRHYX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRHYXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.93

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.34

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.59

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

4.47

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRHYX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRHYX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRHYX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRHYXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.93

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.03

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.32

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.45

+0.77

Корреляция

Корреляция между BRHYX и FXNAX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRHYX и FXNAX

Дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности FXNAX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRHYX
BlackRock High Yield K		6.68%7.14%7.56%6.20%4.98%4.80%5.22%5.82%6.48%5.92%6.03%6.42%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.66%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок BRHYX и FXNAX

Максимальная просадка BRHYX за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHYX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRHYXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-19.51%

-15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-2.71%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

-18.54%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

-19.51%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-3.23%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-3.87%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.97%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BRHYX и FXNAX

Текущая волатильность для BlackRock High Yield K (BRHYX) составляет 1.53%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что BRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRHYXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.64%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

2.61%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

4.35%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

6.04%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

4.99%

+0.94%