PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRHYX с IHYA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRHYX с IHYA.L

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield K (BRHYX) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L).

BRHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г.. IHYA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRHYX или IHYA.L.

Корреляция

Корреляция между BRHYX и IHYA.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRHYX и IHYA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield K (BRHYX) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRHYX:

1.93

IHYA.L:

1.66

Коэф-т Сортино

BRHYX:

2.71

IHYA.L:

2.26

Коэф-т Омега

BRHYX:

1.42

IHYA.L:

1.36

Коэф-т Кальмара

BRHYX:

2.00

IHYA.L:

1.92

Коэф-т Мартина

BRHYX:

8.56

IHYA.L:

11.64

Индекс Язвы

BRHYX:

0.94%

IHYA.L:

0.80%

Дневная вол-ть

BRHYX:

4.29%

IHYA.L:

5.62%

Макс. просадка

BRHYX:

-34.77%

IHYA.L:

-22.58%

Текущая просадка

BRHYX:

-0.10%

IHYA.L:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BRHYX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у IHYA.L с доходностью 3.16%.

BRHYX

С начала года

1.85%

1 месяц

3.64%

6 месяцев

1.94%

1 год

8.21%

5 лет

7.10%

10 лет

4.90%

IHYA.L

С начала года

3.16%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

2.99%

1 год

9.37%

5 лет

5.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRHYX и IHYA.L

BRHYX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IHYA.L в 0.50%.

IHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
BRHYX
BlackRock High Yield K

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRHYX и IHYA.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRHYX
Ранг риск-скорректированной доходности BRHYX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
IHYA.L
Ранг риск-скорректированной доходности IHYA.L, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHYA.L, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYA.L, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYA.L, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYA.L, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYA.L, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRHYX c IHYA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield K (BRHYX) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRHYX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHYA.L равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRHYX и IHYA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRHYX и IHYA.L

Дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, тогда как IHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRHYX
BlackRock High Yield K		7.05%7.14%6.74%5.95%4.81%5.22%5.68%6.32%5.74%5.67%5.78%5.98%
IHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRHYX и IHYA.L

Максимальная просадка BRHYX за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки IHYA.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRHYX и IHYA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRHYX и IHYA.L

Текущая волатильность для BlackRock High Yield K (BRHYX) составляет 1.40%, в то время как у iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что BRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHYA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...