Сравнение BRGNX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
BRGNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BRGNX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRGNX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | -3.78% | 17.22% | 24.36% | 26.43% | -19.15% | 26.14% | 20.79% | 31.30% | -4.89% | 21.47% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -0.97% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BRGNX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции BRGNX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.75% против 17.12% соответственно.
BRGNX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.75%
VPMAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 26.16%
- 1 год
- 53.74%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRGNX и VPMAX
BRGNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
BRGNX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
BRGNX
VPMAX
Сравнение BRGNX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRGNX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.90 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.46 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.50 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.94 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 16.76 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRGNX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.90 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.77 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.85 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BRGNX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRGNX и VPMAX
Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VPMAX в 32.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | 2.55% | 2.71% | 1.32% | 1.44% | 1.77% | 1.83% | 1.46% | 2.76% | 2.40% | 2.59% | 3.92% | 5.41% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.16% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок BRGNX и VPMAX
Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRGNX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -48.32% | +13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -11.72% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -25.21% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -32.65% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -7.14% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -6.61% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.23% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRGNX и VPMAX
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) составляет 5.26%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRGNX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 6.77% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 22.14% | -12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 29.02% | -10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 20.18% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 20.12% | -1.93% |