PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGNX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGNX с PAGDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

BRGNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRGNX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		-3.78%17.22%24.36%26.43%-19.15%26.14%20.79%31.30%-4.89%20.52%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.14%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, BRGNX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.14%.

BRGNX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.91%
1 год
16.77%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.75%

PAGDX

1 день
0.21%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.63%
1 год
42.02%
3 года*
35.41%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с BRGNX:
BRGNX с SPYBRGNX с AEPGXBRGNX с VOOBRGNX с VIEIXBRGNX с VTMNXBRGNX с VINIXBRGNX с VTSAX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с AWSHXPAGDX с FITLX

Сравнение комиссий BRGNX и PAGDX

BRGNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

Доходность на риск

BRGNX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGNX
Ранг доходности на риск BRGNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGNX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGNX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGNXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.72

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.45

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.23

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

16.18

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGNX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGNXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.72

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.71

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.76

-0.02

Корреляция

Корреляция между BRGNX и PAGDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и PAGDX

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		2.55%2.71%1.32%1.44%1.77%1.83%1.46%2.76%2.40%2.59%3.92%5.41%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и PAGDX

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRGNXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-38.03%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-9.16%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-36.66%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.59%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-7.46%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.75%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и PAGDX

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) составляет 5.26%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRGNXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

6.74%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

13.91%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

25.69%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

24.52%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

25.10%

-6.91%