Сравнение BRGNX с MUHLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

BRGNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRGNX и MUHLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund	-3.78%	17.22%	24.36%	26.43%	-19.15%	26.14%	20.79%	31.30%	-4.89%	21.47%
MUHLX Muhlenkamp Fund	9.74%	17.82%	3.38%	13.92%	2.89%	28.98%	11.96%	14.39%	-13.29%	18.78%

Доходность по периодам

С начала года, BRGNX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции BRGNX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 13.75% против 10.74% соответственно.

BRGNX

1 день: 0.71%

1 месяц: -3.71%

С начала года: -3.78%

6 месяцев: -1.91%

1 год: 16.77%

3 года*: 18.19%

5 лет*: 11.03%

10 лет*: 13.75%

MUHLX

1 день: 0.58%

1 месяц: -2.74%

С начала года: 9.74%

6 месяцев: 10.89%

1 год: 22.86%

3 года*: 14.63%

5 лет*: 12.18%

10 лет*: 10.74%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

Название символа

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с BRGNX:

BRGNX с SPY BRGNX с AEPGX BRGNX с VOO BRGNX с VIEIX BRGNX с VTMNX BRGNX с VINIX BRGNX с VTSAX

Часто сравнивают с MUHLX:

MUHLX с OAKMX MUHLX с ITOT MUHLX с FMILX MUHLX с TANDX MUHLX с VITPX MUHLX с FSKAX MUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий BRGNX и MUHLX

BRGNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX

Muhlenkamp Fund

BRGNX

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

Доходность на риск

BRGNX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRGNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MUHLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGNX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BRGNX	MUHLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	1.41	-0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.47	1.96	-0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.27	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.47	2.40	-0.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.01	8.64	-1.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGNX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BRGNX	MUHLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	1.41	-0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.64	0.83	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	0.63	+0.13
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.74	0.52	+0.22

Корреляция

Корреляция между BRGNX и MUHLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и MUHLX

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности MUHLX в 3.04%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund	2.55%	2.71%	1.32%	1.44%	1.77%	1.83%	1.46%	2.76%	2.40%	2.59%	3.92%	5.41%
MUHLX Muhlenkamp Fund	3.04%	3.34%	0.58%	0.89%	6.80%	7.77%	10.28%	1.26%	14.70%	4.30%	0.00%	11.02%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и MUHLX

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BRGNX	MUHLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.59%	-62.05%	+27.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.86%	-10.23%	+1.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.14%	-18.63%	-6.51%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.59%	-40.85%	+6.26%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.77%	-5.10%	-0.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.05%	-10.81%	+6.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.59%	2.85%	-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и MUHLX

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) составляет 5.26%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BRGNX	MUHLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.26%	5.60%	-0.34%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.57%	12.07%	-2.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.43%	16.86%	+1.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.17%	14.77%	+2.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.19%	17.03%	+1.16%

Сравнение BRGNX с MUHLX

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и MUHLX

Сравнение доходности по годам BRGNX и MUHLX

Доходность по периодам

BRGNX

MUHLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BRGNX и MUHLX

Доходность на риск

BRGNX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

BRGNX

MUHLX

Сравнение BRGNX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BRGNX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и MUHLX

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и MUHLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и MUHLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)