Сравнение BRF с COLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO).
BRF и COLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Brazil Small-Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2009 г.. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRF и COLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRF и COLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 15.13% | 54.17% | -35.02% | 37.21% | -14.38% | -20.40% | -21.07% | 40.66% | -12.07% | 54.63% |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.42% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 11.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BRF показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у COLO с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции BRF превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 8.42% против 5.56% соответственно.
BRF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- 21.98%
- 1 год
- 50.31%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 8.42%
COLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRF и COLO
BRF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.
Доходность на риск
BRF vs. COLO — Ранг доходности на риск
BRF
COLO
Сравнение BRF c COLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRF | COLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.34 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.90 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.42 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 11.23 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRF | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.34 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.61 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.22 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BRF и COLO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRF и COLO
Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности COLO в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 4.81% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.74% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок BRF и COLO
Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и COLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRF | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -78.91% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -16.37% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.49% | -43.86% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.43% | -62.75% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.87% | -24.36% | -19.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.76% | -40.47% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 4.99% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRF и COLO
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Global X MSCI Colombia ETF (COLO) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRF | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 6.17% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 16.84% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 22.77% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.51% | 22.98% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 25.34% | +8.66% |