PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRF с COLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRF с COLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both Latin America Equities funds - BRF tracks the MVIS Brazil Small-Cap Index while COLO tracks the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BRF returned 6.50%/yr vs 6.22%/yr for COLO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BRF charges 0.60%/yr vs 0.62%/yr for COLO.

Доходность

Сравнение доходности BRF и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRF показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 14.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRF имеют среднегодовую доходность 6.50%, а акции COLO немного отстают с 6.22%.

BRF

1 день
0.41%
1 месяц
-11.58%
С начала года
5.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
21.03%
3 года*
5.36%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
6.50%

COLO

1 день
0.54%
1 месяц
7.66%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.54%
1 год
48.83%
3 года*
34.10%
5 лет*
14.46%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRF и COLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.52%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%-12.07%54.63%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		14.76%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%

Correlation

The correlation between BRF and COLO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2009 г.

0.49

The correlation between BRF and COLO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRF и COLO

Секторы
BRF
COLO

Потребительский циклический сектор

14.2%
1.5%

Недвижимость

14.1%

-

Промышленность

13.5%
2.4%

Сырьевые материалы

12.9%
18.4%

Потребительский защитный сектор

10.3%

-

Коммунальные услуги

9.4%
17.7%

Финансовые услуги

8.9%
39.3%

Здравоохранение

6.0%

-

Энергетика

5.7%
17.3%

Технологии

4.0%

-

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

BRF
14.2%
COLO
1.5%

Недвижимость

BRF
14.1%
COLO

-

Промышленность

BRF
13.5%
COLO
2.4%

Сырьевые материалы

BRF
12.9%
COLO
18.4%

Потребительский защитный сектор

BRF
10.3%
COLO

-

Коммунальные услуги

BRF
9.4%
COLO
17.7%

Финансовые услуги

BRF
8.9%
COLO
39.3%

Здравоохранение

BRF
6.0%
COLO

-

Энергетика

BRF
5.7%
COLO
17.3%

Технологии

BRF
4.0%
COLO

-

Коммуникационные услуги

BRF

-

COLO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBR
Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с GRIDCOLO с ECHCOLO с EPUCOLO с LRCXCOLO с HAP

Доходность на риск

BRF vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRF c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRFCOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.21

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.03

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.76

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

7.53

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRF vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRF на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа COLO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRF и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRFCOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.21

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.63

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.22

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BRF и COLO

Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и COLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRFCOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-78.91%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-17.79%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-18.35%

-19.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.49%

-43.86%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.43%

-62.75%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.56%

-22.10%

-26.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.74%

-40.31%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

6.50%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BRF и COLO

Текущая волатильность для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) составляет 10.09%, в то время как у Global X MSCI Colombia ETF (COLO) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что BRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRFCOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

10.65%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.34%

19.42%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.38%

22.20%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

23.19%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

25.43%

+8.50%

Сравнение комиссий BRF и COLO

BRF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRF и COLO

Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности COLO в 6.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.25%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.54%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%

Часто задаваемые вопросы

BRF and COLO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (10.65%) compared to BRF (10.09%). In terms of maximum drawdown, BRF dropped -82.26% vs COLO's -78.91%.

On 10-year performance, BRF leads with 6.50% vs 6.22% for COLO. On fees, BRF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BRF has been the lower-risk option at 10.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BRF has performed better with a 6.50% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 5.25% for BRF.

BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index, while COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.60% for BRF and 0.62% for COLO.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRF и COLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор