Сравнение BREM с FEMB
BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) and FEMB (First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BREM charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for FEMB.
Доходность
Сравнение доходности BREM и FEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREM показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у FEMB с доходностью 0.88%.
BREM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEMB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение доходности по годам BREM и FEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.36% | 2.74% |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 0.88% | 2.63% |
Correlation
The correlation between BREM and FEMB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREM vs. FEMB — Ранг доходности на риск
BREM
FEMB
Сравнение BREM c FEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BREM | FEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.09 | +1.69 |
Просадки
Сравнение просадок BREM и FEMB
Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки FEMB в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и FEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREM | FEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -30.44% | +25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -3.65% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -9.93% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREM и FEMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREM | FEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 8.36% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 10.25% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 10.99% | -5.30% |
Сравнение комиссий BREM и FEMB
BREM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEMB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREM и FEMB
Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности FEMB в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.90% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 6.04% | 5.67% | 6.09% | 5.15% | 6.35% | 6.12% | 5.29% | 5.40% | 5.86% | 6.38% | 5.83% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
BREM and FEMB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BREM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for FEMB.
FEMB has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 3.90% for BREM.
They also come from different issuers: BlackRock and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for BREM and 0.85% for FEMB.
Подберите оптимальное распределение для BREM и FEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор