Сравнение BREM с BLCR
BREM (iShares Emerging Markets Bond Active ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - BREM is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by BlackRock, while BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BREM charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности BREM и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BREM показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 15.35%.
BREM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 12.15%
- С начала года
- 15.35%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BREM и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 3.47% | 2.80% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 15.35% | 7.08% |
Correlation
The correlation between BREM and BLCR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BREM vs. BLCR — Ранг доходности на риск
BREM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLCR
Сравнение BREM c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BREM | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BREM и BLCR
Максимальная просадка BREM за все время составила -4.54%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREM и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BREM | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.54% | -21.29% | +16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -3.88% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -2.20% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BREM и BLCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BREM | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42% | 16.65% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 17.63% | -12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 17.63% | -12.21% |
Сравнение комиссий BREM и BLCR
BREM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BREM и BLCR
Дивидендная доходность BREM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности BLCR в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.29% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
BREM iShares Emerging Markets Bond Active ETF | 4.43% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BREM and BLCR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for BREM.
BREM has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.29% for BLCR.
BREM is categorized as Emerging Markets Bonds, while BLCR is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.50% for BREM and 0.36% for BLCR.
Подберите оптимальное распределение для BREM и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор