PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с VAFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCYX с VAFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и VAFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		-9.70%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции BRCYX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 8.74% против 13.99% соответственно.

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%

VAFAX

1 день
4.44%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-12.22%
1 год
14.68%
3 года*
19.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGTXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGIXBRCYX с VCMDXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAX
Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP

Сравнение комиссий BRCYX и VAFAX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A

Доходность на риск

BRCYX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXVAFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

0.63

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.06

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.15

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

0.65

+4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

2.03

+14.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа VAFAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXVAFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.63

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.31

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.53

-0.35

Корреляция

Корреляция между BRCYX и VAFAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и VAFAX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		15.61%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и VAFAX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и VAFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCYXVAFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-48.48%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-19.27%

+10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-38.86%

+18.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-38.86%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.69%

+15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-8.16%

-19.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

6.14%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и VAFAX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) составляет 6.95%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCYXVAFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

8.31%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

15.69%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

25.39%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

23.03%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

22.23%

-8.02%