PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с PCRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCYX с PCRPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и PCRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и PCRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.35%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у PCRPX с доходностью 21.35%. За последние 10 лет акции BRCYX уступали акциям PCRPX по среднегодовой доходности: 8.74% против 9.25% соответственно.

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%

PCRPX

1 день
0.17%
1 месяц
7.98%
С начала года
21.35%
6 месяцев
24.29%
1 год
28.12%
3 года*
14.70%
5 лет*
14.28%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGIXBRCYX с MCSFXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGTXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAX
Часто сравнивают с PCRPX:
PCRPX с VCMDXPCRPX с PDBCPCRPX с FIFGXPCRPX с DCMSXPCRPX с PCLIXPCRPX с BCSKXPCRPX с BRCAX

Сравнение комиссий BRCYX и PCRPX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PCRPX в 0.92%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

BRCYX vs. PCRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c PCRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXPCRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.71

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.21

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

3.16

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

9.48

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. PCRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа PCRPX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и PCRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXPCRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.71

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.73

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.02

+0.16

Корреляция

Корреляция между BRCYX и PCRPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и PCRPX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности PCRPX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.19%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и PCRPX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, что меньше максимальной просадки PCRPX в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и PCRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCYXPCRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-72.22%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.44%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-34.54%

+14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-39.15%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.33%

+8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-39.75%

+12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.15%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и PCRPX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеют волатильность 6.95% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCYXPCRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.22%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

13.32%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

16.65%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

19.62%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

17.12%

-2.91%