Сравнение BRCYX с PCLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и PCLIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund	28.11%	18.82%	5.70%	-3.15%	7.94%	19.54%	7.89%	4.49%	-12.03%	4.88%
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	29.48%	5.76%	8.53%	0.69%	23.32%	43.83%	-9.18%	19.37%	-12.02%	10.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRCYX показывает доходность 28.11%, а PCLIX немного выше – 29.48%. За последние 10 лет акции BRCYX уступали акциям PCLIX по среднегодовой доходности: 8.74% против 13.18% соответственно.

BRCYX

1 день: 0.11%

1 месяц: 9.65%

С начала года: 28.11%

6 месяцев: 36.58%

1 год: 43.05%

3 года*: 16.72%

5 лет*: 13.44%

10 лет*: 8.74%

PCLIX

1 день: -1.01%

1 месяц: 15.04%

С начала года: 29.48%

6 месяцев: 30.43%

1 год: 31.23%

3 года*: 14.89%

5 лет*: 18.11%

10 лет*: 13.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Название символа

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с BRCYX:

BRCYX с GSG BRCYX с CRSOX BRCYX с BCSKX BRCYX с FFGAX BRCYX с FFGIX BRCYX с MCSFX BRCYX с FFGTX

Часто сравнивают с PCLIX:

PCLIX с VCMDX PCLIX с GUNR PCLIX с XLE PCLIX с FGKFX PCLIX с BCD PCLIX с VEGBX PCLIX с PCRIX

Сравнение комиссий BRCYX и PCLIX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PCLIX в 0.98%.

BRCYX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

PCLIX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

BRCYX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRCYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCLIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BRCYX	PCLIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.57	1.69	+0.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.10	2.22	+0.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.47	1.31	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.84	2.99	+1.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.14	8.28	+7.85
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа PCLIX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BRCYX	PCLIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.57	1.69	+0.88
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.87	0.95	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	0.33	+0.29
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	0.17	+0.02

Корреляция

Корреляция между BRCYX и PCLIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и PCLIX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности PCLIX в 1.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BRCYX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund	10.70%	13.71%	4.95%	3.71%	9.93%	16.64%	0.00%	0.91%	0.25%	0.01%	2.74%	0.00%
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	1.45%	2.45%	7.50%	5.06%	42.60%	73.41%	0.77%	2.46%	18.58%	12.63%	0.16%	2.22%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и PCLIX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, что меньше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и PCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BRCYX	PCLIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.05%	-66.60%	+6.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.10%	-10.90%	+1.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.42%	-21.59%	+1.17%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.09%	-51.78%	+13.69%
Текущая просадка Текущее падение от пика	0.00%	-1.01%	+1.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-27.49%	-24.39%	-3.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.73%	3.93%	-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и PCLIX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) составляет 6.95%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BRCYX	PCLIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.95%	10.48%	-3.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.76%	14.80%	-0.04%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.02%	18.95%	-1.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.62%	19.14%	-3.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.21%	40.53%	-26.32%

Сравнение BRCYX с PCLIX

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и PCLIX

Сравнение доходности по годам BRCYX и PCLIX

Доходность по периодам

BRCYX

PCLIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BRCYX и PCLIX

Доходность на риск

BRCYX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

BRCYX

PCLIX

Сравнение BRCYX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BRCYX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и PCLIX

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и PCLIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и PCLIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)