PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с OPGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCYX с OPGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и OPGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и OPGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции BRCYX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 8.74% против 18.10% соответственно.

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGIXBRCYX с MCSFXBRCYX с CRSOXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с FFGTX
Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO

Сравнение комиссий BRCYX и OPGSX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund

Доходность на риск

BRCYX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXOPGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.49

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.77

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

3.94

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

15.50

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. OPGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPGSX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и OPGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXOPGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.64

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.26

-0.08

Корреляция

Корреляция между BRCYX и OPGSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и OPGSX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности OPGSX в 0.40%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и OPGSX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и OPGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCYXOPGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-80.04%

+19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-29.01%

+19.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-47.09%

+26.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-47.09%

+9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.81%

+19.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-29.33%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

7.38%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и OPGSX

Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) составляет 6.95%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCYXOPGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

16.75%

-9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

35.48%

-20.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

43.40%

-26.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

33.09%

-17.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

32.99%

-18.78%