PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с MCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCYX с MCSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и MCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и MCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		27.96%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		20.44%18.47%5.08%-6.13%13.40%27.55%-0.02%7.79%-12.79%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 27.96%, что значительно выше, чем у MCSIX с доходностью 20.44%. За последние 10 лет акции BRCYX превзошли акции MCSIX по среднегодовой доходности: 8.73% против 8.18% соответственно.

BRCYX

1 день
0.81%
1 месяц
11.91%
С начала года
27.96%
6 месяцев
36.80%
1 год
43.09%
3 года*
16.68%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.73%

MCSIX

1 день
0.46%
1 месяц
7.13%
С начала года
20.44%
6 месяцев
27.27%
1 год
30.89%
3 года*
13.89%
5 лет*
13.85%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с BCSKXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGAXBRCYX с MCSFXBRCYX с FFGIXBRCYX с FFGTX
Часто сравнивают с MCSIX:
MCSIX с FNWFXMCSIX с VXUSMCSIX с SPYMCSIX с VOOMCSIX с VTIVXMCSIX с AVDVMCSIX с BCSKX

Сравнение комиссий BRCYX и MCSIX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии MCSIX в 0.90%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

BRCYX vs. MCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MCSIX
Ранг доходности на риск MCSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c MCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXMCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.90

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

2.41

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.85

3.27

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.15

9.88

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. MCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа MCSIX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и MCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXMCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.90

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.40

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.32

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.11

+0.07

Корреляция

Корреляция между BRCYX и MCSIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и MCSIX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что меньше доходности MCSIX в 13.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.72%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%
MCSIX
MFS Commodity Strategy Fund		13.32%16.04%3.30%2.21%27.42%56.01%0.88%1.87%3.50%3.14%0.61%0.47%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и MCSIX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, что меньше максимальной просадки MCSIX в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и MCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCYXMCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-64.20%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.74%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-37.61%

+17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-37.61%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.58%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.50%

-33.63%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.23%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и MCSIX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCYXMCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.29%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

13.48%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

16.72%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

34.64%

-19.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

26.03%

-11.82%