Сравнение BRAZ с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
BRAZ и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRAZ и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRAZ и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 17.07% | 45.42% | -29.74% | 17.56% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.70% | 29.12% | 1.77% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BRAZ показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 6.70%.
BRAZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 24.77%
- 1 год
- 52.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRAZ и SDIV
BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
BRAZ vs. SDIV — Ранг доходности на риск
BRAZ
SDIV
Сравнение BRAZ c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRAZ | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.07 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.66 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 2.43 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 12.21 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRAZ | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.06 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между BRAZ и SDIV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAZ и SDIV
Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности SDIV в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 2.91% | 3.41% | 4.16% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.10% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок BRAZ и SDIV
Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRAZ | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -56.90% | +25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -13.37% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -17.21% | +12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -18.63% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.66% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRAZ и SDIV
Global X Brazil Active ETF (BRAZ) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRAZ | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 6.25% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 9.21% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 16.03% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 16.79% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 18.96% | +4.64% |