Сравнение BRAZ с OTGL
BRAZ (Global X Brazil Active ETF) and OTGL (OTG Latin America ETF) are both Latin America Equities funds - BRAZ tracks the Solactive Brazil Mid Cap Index while OTGL tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BRAZ charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for OTGL.
Доходность
Сравнение доходности BRAZ и OTGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRAZ показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у OTGL с доходностью 5.63%.
BRAZ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 32.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OTGL
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRAZ и OTGL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 9.24% | 21.76% |
OTGL OTG Latin America ETF | 5.63% | 13.64% |
Correlation
The correlation between BRAZ and OTGL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRAZ vs. OTGL — Ранг доходности на риск
BRAZ
OTGL
Сравнение BRAZ c OTGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и OTG Latin America ETF (OTGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRAZ | OTGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRAZ | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.20 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок BRAZ и OTGL
Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что больше максимальной просадки OTGL в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и OTGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRAZ | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -13.52% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -8.97% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -3.00% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRAZ и OTGL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRAZ | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 19.02% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 19.02% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.58% | 19.02% | +4.56% |
Сравнение комиссий BRAZ и OTGL
BRAZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OTGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAZ и OTGL
Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности OTGL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 3.12% | 3.41% | 4.16% | 1.88% |
OTGL OTG Latin America ETF | 1.83% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRAZ and OTGL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRAZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRAZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
BRAZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.83% for OTGL.
BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index, while OTGL tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Global X and OTG. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.95% for OTGL.
Подберите оптимальное распределение для BRAZ и OTGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор