PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAZ с FLBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAZ с FLBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRAZ (Global X Brazil Active ETF) and FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) are both Latin America Equities funds - BRAZ tracks the Solactive Brazil Mid Cap Index while FLBR tracks the FTSE Brazil RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, BRAZ returned 32.60% vs 35.11% for FLBR. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BRAZ charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for FLBR.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 15.12%.

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLBR

1 день
-3.35%
1 месяц
-10.42%
С начала года
15.12%
6 месяцев
10.76%
1 год
35.11%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAZ и FLBR

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%17.56%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		15.12%45.57%-27.58%18.71%

Correlation

The correlation between BRAZ and FLBR is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.95

The correlation between BRAZ and FLBR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRAZ и FLBR

Секторы
BRAZ
FLBR

Финансовые услуги

38.2%
28.0%

Энергетика

18.3%
19.4%

Сырьевые материалы

13.4%
15.9%

Коммунальные услуги

10.1%
14.7%

Промышленность

6.7%
7.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%
2.4%

Недвижимость

2.8%
0.8%

Здравоохранение

2.3%
2.7%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.5%

Технологии

0.9%
0.7%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Финансовые услуги

BRAZ
38.2%
FLBR
28.0%

Энергетика

BRAZ
18.3%
FLBR
19.4%

Сырьевые материалы

BRAZ
13.4%
FLBR
15.9%

Коммунальные услуги

BRAZ
10.1%
FLBR
14.7%

Промышленность

BRAZ
6.7%
FLBR
7.8%

Потребительский циклический сектор

BRAZ
3.7%
FLBR
2.4%

Недвижимость

BRAZ
2.8%
FLBR
0.8%

Здравоохранение

BRAZ
2.3%
FLBR
2.7%

Потребительский защитный сектор

BRAZ
1.5%
FLBR
4.5%

Технологии

BRAZ
0.9%
FLBR
0.7%

Коммуникационные услуги

BRAZ

-

FLBR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

Franklin FTSE Brazil ETF

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN
Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с EWZFLBR с ILFFLBR с FLLAFLBR с USDFLBR с FLAUFLBR с VOOFLBR с GAL

Доходность на риск

BRAZ vs. FLBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAZFLBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.41

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.93

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.23

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

6.93

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAZ vs. FLBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLBR равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAZFLBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.41

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.15

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и FLBR

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и FLBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAZFLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-57.42%

+26.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-15.85%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-15.85%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-18.62%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

5.08%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и FLBR

Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 6.95%, в то время как у Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAZFLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

8.12%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

21.22%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

25.09%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

27.69%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

33.08%

-9.50%

Сравнение комиссий BRAZ и FLBR

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и FLBR

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности FLBR в 6.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.69%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BRAZ and FLBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLBR has higher volatility (8.12%) compared to BRAZ (6.95%). In terms of maximum drawdown, BRAZ dropped -31.02% vs FLBR's -57.42%.

On 1-year performance, FLBR leads with 35.11% vs 32.60% for BRAZ. On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 6.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLBR has performed better with a 35.11% return vs 32.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

FLBR has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 3.12% for BRAZ.

BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index, while FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index. They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.19% for FLBR.

FLBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAZ и FLBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор