Сравнение BRAZ с EWZS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS).
BRAZ и EWZS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRAZ и EWZS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRAZ и EWZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 17.07% | 45.42% | -29.74% | 17.56% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 8.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BRAZ показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у EWZS с доходностью 14.92%.
BRAZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 24.77%
- 1 год
- 52.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRAZ и EWZS
BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EWZS в 0.59%.
Доходность на риск
BRAZ vs. EWZS — Ранг доходности на риск
BRAZ
EWZS
Сравнение BRAZ c EWZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRAZ | EWZS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.29 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.85 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 2.54 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 7.42 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRAZ | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.29 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.01 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между BRAZ и EWZS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAZ и EWZS
Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности EWZS в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 2.91% | 3.41% | 4.16% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок BRAZ и EWZS
Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и EWZS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRAZ | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -79.23% | +48.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -17.05% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -24.43% | +19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -36.70% | +25.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 5.84% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRAZ и EWZS
Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 10.90%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRAZ | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 14.41% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 23.64% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 31.52% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 32.97% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 36.80% | -13.20% |