PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAZ с EWZS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAZ с EWZS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRAZ (Global X Brazil Active ETF) and EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) are both Latin America Equities funds - BRAZ tracks the Solactive Brazil Mid Cap Index while EWZS tracks the MSCI Brazil Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, BRAZ returned 32.60% vs 8.41% for EWZS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BRAZ charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for EWZS.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и EWZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у EWZS с доходностью 4.95%.

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWZS

1 день
-4.37%
1 месяц
-8.19%
С начала года
4.95%
6 месяцев
-2.70%
1 год
8.41%
3 года*
2.41%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAZ и EWZS

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%17.56%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		4.95%45.18%-35.95%8.71%

Correlation

The correlation between BRAZ and EWZS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between BRAZ and EWZS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRAZ и EWZS

Секторы
BRAZ
EWZS

Финансовые услуги

38.2%
10.4%

Энергетика

18.3%
4.8%

Сырьевые материалы

13.4%
16.5%

Коммунальные услуги

10.1%
12.1%

Промышленность

6.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

3.7%
15.5%

Недвижимость

2.8%
13.4%

Здравоохранение

2.3%
4.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
10.9%

Технологии

0.9%
3.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

BRAZ
38.2%
EWZS
10.4%

Энергетика

BRAZ
18.3%
EWZS
4.8%

Сырьевые материалы

BRAZ
13.4%
EWZS
16.5%

Коммунальные услуги

BRAZ
10.1%
EWZS
12.1%

Промышленность

BRAZ
6.7%
EWZS
8.6%

Потребительский циклический сектор

BRAZ
3.7%
EWZS
15.5%

Недвижимость

BRAZ
2.8%
EWZS
13.4%

Здравоохранение

BRAZ
2.3%
EWZS
4.8%

Потребительский защитный сектор

BRAZ
1.5%
EWZS
10.9%

Технологии

BRAZ
0.9%
EWZS
3.0%

Коммуникационные услуги

BRAZ

-

EWZS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN
Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZU

Доходность на риск

BRAZ vs. EWZS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c EWZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAZEWZSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.28

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
0.60

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

0.50

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

1.24

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAZ vs. EWZS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа EWZS равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и EWZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAZEWZSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.28

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.03

+0.47

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и EWZS

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и EWZS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAZEWZSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-79.23%

+48.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-17.05%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-30.99%

+15.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-36.57%

+25.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

6.79%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и EWZS

Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 6.95%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAZEWZSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

11.03%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

25.56%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

30.44%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

33.12%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

36.79%

-13.21%

Сравнение комиссий BRAZ и EWZS

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EWZS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и EWZS

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности EWZS в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.69%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BRAZ and EWZS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWZS has higher volatility (11.03%) compared to BRAZ (6.95%). In terms of maximum drawdown, BRAZ dropped -31.02% vs EWZS's -79.23%.

On 1-year performance, BRAZ leads with 32.60% vs 8.41% for EWZS. On fees, EWZS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 6.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRAZ has performed better with a 32.60% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

EWZS has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 3.12% for BRAZ.

BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index, while EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.59% for EWZS.

BRAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAZ и EWZS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор