PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAZ с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAZ с DTCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRAZ (Global X Brazil Active ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, BRAZ returned 32.60% vs 84.73% for DTCR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BRAZ charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 52.56%.

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAZ и DTCR

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%17.56%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%14.30%

Correlation

The correlation between BRAZ and DTCR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов BRAZ и DTCR

Секторы
BRAZ
DTCR

Финансовые услуги

38.2%

-

Энергетика

18.3%

-

Сырьевые материалы

13.4%

-

Коммунальные услуги

10.1%

-

Промышленность

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Недвижимость

2.8%
56.8%

Здравоохранение

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Технологии

0.9%
40.8%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

BRAZ
38.2%
DTCR

-

Энергетика

BRAZ
18.3%
DTCR

-

Сырьевые материалы

BRAZ
13.4%
DTCR

-

Коммунальные услуги

BRAZ
10.1%
DTCR

-

Промышленность

BRAZ
6.7%
DTCR

-

Потребительский циклический сектор

BRAZ
3.7%
DTCR

-

Недвижимость

BRAZ
2.8%
DTCR
56.8%

Здравоохранение

BRAZ
2.3%
DTCR

-

Потребительский защитный сектор

BRAZ
1.5%
DTCR

-

Технологии

BRAZ
0.9%
DTCR
40.8%

Коммуникационные услуги

BRAZ

-

DTCR
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

BRAZ vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAZDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
3.90

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
4.71

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.61

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

6.61

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

20.78

-14.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAZ vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAZDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

3.90

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.76

-0.33

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и DTCR

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAZDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-38.98%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-12.89%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-0.74%

-15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-12.37%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.09%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и DTCR

Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеют волатильность 6.95% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAZDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.16%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

16.92%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

21.84%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

21.83%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

21.90%

+1.68%

Сравнение комиссий BRAZ и DTCR

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и DTCR

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Часто задаваемые вопросы

BRAZ and DTCR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.16%) compared to BRAZ (6.95%). In terms of maximum drawdown, BRAZ dropped -31.02% vs DTCR's -38.98%.

On 1-year performance, DTCR leads with 84.73% vs 32.60% for BRAZ. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 6.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DTCR has performed better with a 84.73% return vs 32.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

BRAZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.72% for DTCR.

BRAZ is categorized as Latin America Equities, while DTCR is REIT. BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAZ и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор