Сравнение BRAZ с BZQ
BRAZ (Global X Brazil Active ETF) and BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) are both exchange-traded funds - BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index, while BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%). Both are passively managed. Over the past year, BRAZ returned 27.27% vs -45.58% for BZQ. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. BRAZ charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BZQ.
Доходность
Сравнение доходности BRAZ и BZQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRAZ показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -21.13%.
BRAZ
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BZQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 11.08%
- С начала года
- -21.13%
- 6 месяцев
- -22.40%
- 1 год
- -45.58%
- 3 года*
- -19.62%
- 5 лет*
- -21.05%
- 10 лет*
- -36.28%
Сравнение доходности по годам BRAZ и BZQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 6.90% | 45.42% | -29.74% | 17.80% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | -21.13% | -57.90% | 98.84% | -31.61% |
Correlation
The correlation between BRAZ and BZQ is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г. | -0.97 |
The correlation between BRAZ and BZQ has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRAZ vs. BZQ — Ранг доходности на риск
BRAZ
BZQ
Сравнение BRAZ c BZQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRAZ | BZQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.85 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.70 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -1.10 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRAZ и BZQ
Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и BZQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRAZ | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -99.82% | +68.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.65% | -65.20% | +45.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.70% | -99.74% | +82.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -84.56% | +73.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 41.49% | -34.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRAZ и BZQ
Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 5.48%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRAZ | BZQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 12.21% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 39.49% | -20.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 50.03% | -25.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 55.34% | -31.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 66.75% | -43.23% |
Сравнение комиссий BRAZ и BZQ
BRAZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BZQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAZ и BZQ
Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности BZQ в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 3.19% | 3.41% | 4.16% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 7.00% | 5.96% | 3.26% | 4.51% | 0.22% | 0.00% | 0.21% | 2.13% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
BRAZ and BZQ have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BZQ has higher volatility (12.21%) compared to BRAZ (5.48%). In terms of maximum drawdown, BRAZ dropped -31.02% vs BZQ's -99.82%.
On 1-year performance, BRAZ leads with 27.27% vs -45.58% for BZQ. On fees, BRAZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRAZ has performed better with a 27.27% return vs -45.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRAZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.
BZQ has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 3.19% for BRAZ.
BRAZ is categorized as Latin America Equities, while BZQ is Leveraged Equities. BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index, while BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.95% for BZQ.
BRAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRAZ и BZQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор