PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAZ с BZQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAZ с BZQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRAZ (Global X Brazil Active ETF) and BZQ (ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped) are both exchange-traded funds - BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index, while BZQ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25-50 (-200%). Both are passively managed. Over the past year, BRAZ returned 32.60% vs -48.65% for BZQ. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. BRAZ charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BZQ.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и BZQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у BZQ с доходностью -22.16%.

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BZQ

1 день
6.49%
1 месяц
25.18%
С начала года
-22.16%
6 месяцев
-17.09%
1 год
-48.65%
3 года*
-24.66%
5 лет*
-21.99%
10 лет*
-36.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAZ и BZQ

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%17.56%
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		-22.16%-57.90%98.84%-30.59%

Correlation

The correlation between BRAZ and BZQ is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

-0.97

The correlation between BRAZ and BZQ has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN
Часто сравнивают с BZQ:
BZQ с EWZBZQ с VTIBZQ с TSMXBZQ с USTBZQ с XTAPBZQ с XDQQBZQ с MULL

Доходность на риск

BRAZ vs. BZQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BZQ
Ранг доходности на риск BZQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c BZQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAZBZQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.98

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
-1.53

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.83

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.75

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

-1.22

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAZ vs. BZQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа BZQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и BZQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAZBZQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.98

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.45

+0.89

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и BZQ

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки BZQ в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и BZQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAZBZQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-99.82%

+68.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-65.20%

+49.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-77.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-99.74%

+83.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-84.53%

+73.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

39.99%

-34.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и BZQ

Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 6.95%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) волатильность равна 15.53%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAZBZQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

15.53%

-8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

41.21%

-21.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

49.62%

-25.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

55.26%

-31.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

66.94%

-43.36%

Сравнение комиссий BRAZ и BZQ

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BZQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и BZQ

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности BZQ в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		7.09%5.96%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%

Часто задаваемые вопросы

BRAZ and BZQ have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZQ has higher volatility (15.53%) compared to BRAZ (6.95%). In terms of maximum drawdown, BRAZ dropped -31.02% vs BZQ's -99.82%.

On 1-year performance, BRAZ leads with 32.60% vs -48.65% for BZQ. On fees, BRAZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 6.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRAZ has performed better with a 32.60% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRAZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BZQ.

BZQ has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 3.12% for BRAZ.

BRAZ is categorized as Latin America Equities, while BZQ is Leveraged Equities. BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index, while BZQ tracks MSCI Brazil 25-50 (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.95% for BZQ.

BRAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAZ и BZQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор