PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRASX с SNSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRASX с SNSAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BRASX (BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio) and SNSAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, BRASX returned 2.29%/yr vs 2.81%/yr for SNSAX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BRASX charges 0.00%/yr vs 0.61%/yr for SNSAX.

Доходность

Сравнение доходности BRASX и SNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRASX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у SNSAX с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции BRASX уступали акциям SNSAX по среднегодовой доходности: 2.29% против 2.81% соответственно.

BRASX

1 день
0.11%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
1.05%
С начала года
0.94%
1 год
3.98%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.15%
10 лет*
2.29%

SNSAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
1.71%
С начала года
2.12%
1 год
5.03%
3 года*
5.34%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRASX и SNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio		0.94%6.08%4.32%4.89%-4.73%-0.12%3.74%6.22%1.00%1.75%
SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund		2.12%6.29%5.12%4.67%-3.55%2.35%2.72%6.25%-0.26%2.81%

Correlation

The correlation between BRASX and SNSAX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2004 г.

0.32

The correlation between BRASX and SNSAX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund

Часто сравнивают с BRASX:
BRASX с SWVXXBRASX с BCATBRASX с FXIEXBRASX с AVSFBRASX с PBSMXBRASX с PONAXBRASX с VMNFX
Часто сравнивают с SNSAX:
SNSAX с SEATXSNSAX с CDSRXSNSAX с ENIAXSNSAX с DLDFXSNSAX с DBLSXSNSAX с DFCFXSNSAX с DFAIX

Доходность на риск

BRASX vs. SNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRASX
Ранг доходности на риск BRASX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRASX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRASX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRASX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRASX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRASX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SNSAX
Ранг доходности на риск SNSAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNSAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNSAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNSAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRASX c SNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRASXSNSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.85

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
4.29

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.60

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.67

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

14.60

-2.88

BRASX vs. SNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRASX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа SNSAX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRASX и SNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRASX и SNSAX

Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки SNSAX в -12.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и SNSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRASXSNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-12.22%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-1.41%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.39%

-1.96%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.47%

-6.87%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.61%

-6.87%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-1.82%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.35%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BRASX и SNSAX

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.49%, в то время как у SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRASXSNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.54%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

1.41%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

1.82%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.32%

2.80%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.41%

2.57%

-0.16%

Сравнение комиссий BRASX и SNSAX

BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SNSAX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRASX и SNSAX

Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SNSAX в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio		4.58%4.57%3.44%2.96%2.18%1.34%2.49%3.06%2.26%2.16%0.00%0.00%
SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund		3.16%3.19%4.20%3.08%3.74%3.47%1.88%2.40%1.81%1.85%1.19%1.21%

Часто задаваемые вопросы

BRASX and SNSAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNSAX has higher volatility (0.54%) compared to BRASX (0.49%). In terms of maximum drawdown, BRASX dropped -10.61% vs SNSAX's -12.22%.

SNSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRASX и SNSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор