Сравнение BRAGX с LLSCX
BRAGX (Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BRAGX returned 10.60%/yr vs 5.61%/yr for LLSCX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRAGX charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности BRAGX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRAGX показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции BRAGX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.60% против 5.61% соответственно.
BRAGX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 13.01%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 10.60%
LLSCX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -5.29%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам BRAGX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAGX Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund | 13.01% | 18.09% | 35.79% | 23.13% | -22.41% | 10.96% | 14.35% | 21.86% | -22.42% | 18.44% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -5.29% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between BRAGX and LLSCX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 1994 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between BRAGX and LLSCX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRAGX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
BRAGX
LLSCX
Сравнение BRAGX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRAGX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.37 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | -0.75 | +11.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRAGX и LLSCX
Максимальная просадка BRAGX за все время составила -67.04%, примерно равная максимальной просадке LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAGX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRAGX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -63.97% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -11.44% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.53% | -15.40% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.92% | -26.67% | -9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.74% | -42.23% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -9.46% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.92% | -8.90% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 5.55% | -3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRAGX и LLSCX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) имеют волатильность 4.60% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRAGX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.50% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 9.45% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 13.08% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 16.99% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 24.55% | -3.23% |
Сравнение комиссий BRAGX и LLSCX
BRAGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAGX и LLSCX
Дивидендная доходность BRAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности LLSCX в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAGX Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund | 16.72% | 18.90% | 3.19% | 0.88% | 1.46% | 1.18% | 1.01% | 1.30% | 11.62% | 0.00% | 0.56% | 0.05% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.24% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
BRAGX and LLSCX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRAGX has higher volatility (4.60%) compared to LLSCX (4.50%). In terms of maximum drawdown, BRAGX dropped -67.04% vs LLSCX's -63.97%.
BRAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRAGX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор