PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAGX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAGX с LLSCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BRAGX (Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BRAGX returned 11.35%/yr vs 6.00%/yr for LLSCX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRAGX charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.

Доходность

Сравнение доходности BRAGX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAGX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции BRAGX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 11.35% против 6.00% соответственно.

BRAGX

1 день
0.52%
1 месяц
1.62%
С начала года
12.62%
6 месяцев
10.80%
1 год
25.95%
3 года*
26.85%
5 лет*
10.93%
10 лет*
11.35%

LLSCX

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-7.74%
1 год
-4.20%
3 года*
7.77%
5 лет*
0.69%
10 лет*
6.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAGX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		12.62%18.09%35.79%23.13%-22.41%10.96%14.35%21.86%-22.42%18.44%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-7.36%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Correlation

The correlation between BRAGX and LLSCX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 1994 г.

0.69

Over the past year, the correlation between BRAGX and LLSCX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с BRAGX:
BRAGX с VTBRAGX с VOOBRAGX с VFINXBRAGX с BRSVXBRAGX с PRISXBRAGX с TQQQBRAGX с TRRJX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с JCMAXLLSCX с GWSAXLLSCX с KMVAXLLSCX с VNVYXLLSCX с VSIAXLLSCX с FZAMXLLSCX с FNKFX

Доходность на риск

BRAGX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAGX
Ранг доходности на риск BRAGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAGX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRAGXLLSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.31

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
-0.34

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.96

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.35

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

-0.81

+13.74

BRAGX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAGX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAGX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRAGX и LLSCX

Максимальная просадка BRAGX за все время составила -67.04%, примерно равная максимальной просадке LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAGX и LLSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAGXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-63.97%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-11.44%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-15.40%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

-26.67%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

-42.23%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-11.44%

+10.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.95%

-8.90%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

5.00%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAGX и LLSCX

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что BRAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAGXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.07%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

9.02%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

13.14%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

16.98%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

24.60%

-3.18%

Сравнение комиссий BRAGX и LLSCX

BRAGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAGX и LLSCX

Дивидендная доходность BRAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.78%, что больше доходности LLSCX в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		16.78%18.90%3.19%0.88%1.46%1.18%1.01%1.30%11.62%0.00%0.56%0.05%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.27%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Часто задаваемые вопросы

BRAGX and LLSCX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRAGX has higher volatility (5.18%) compared to LLSCX (4.07%). In terms of maximum drawdown, BRAGX dropped -67.04% vs LLSCX's -63.97%.

BRAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAGX и LLSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор