PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BQMGX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BQMGX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

BQMGX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BQMGX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BQMGX и MMGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		-5.31%-0.29%14.16%13.00%-19.44%23.02%19.62%32.05%-6.68%20.03%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%10.89%28.18%

Доходность по периодам

С начала года, BQMGX показывает доходность -5.31%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

BQMGX

1 день
1.78%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-1.87%
3 года*
4.14%
5 лет*
3.34%
10 лет*
8.92%

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с BQMGX:
BQMGX с OEGYXBQMGX с VINIXBQMGX с BBGSXBQMGX с FRSGXBQMGX с TAAGXBQMGX с ADJEXBQMGX с TRMSX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с TAAGXMMGPX с HLGEXMMGPX с FRSGXMMGPX с BMDSXMMGPX с MACGX

Сравнение комиссий BQMGX и MMGPX

BQMGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

BQMGX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BQMGX
Ранг доходности на риск BQMGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQMGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQMGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQMGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQMGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQMGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BQMGX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BQMGXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.27

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

0.62

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.28

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

0.70

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BQMGX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BQMGX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BQMGX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BQMGXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.27

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.43

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.15

+0.34

Корреляция

Корреляция между BQMGX и MMGPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BQMGX и MMGPX

Дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		4.35%4.12%5.99%0.00%5.90%8.05%5.27%3.50%0.00%0.08%1.07%5.80%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BQMGX и MMGPX

Максимальная просадка BQMGX за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQMGX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BQMGXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-87.45%

+51.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-27.79%

+16.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-86.09%

+60.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-72.93%

+61.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-38.71%

+32.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

11.21%

-7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BQMGX и MMGPX

Текущая волатильность для Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) составляет 4.65%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что BQMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BQMGXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

9.28%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

21.94%

-12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

32.15%

-16.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

45.74%

-28.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

39.05%

-21.08%