Сравнение BQLCX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
BQLCX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BQLCX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BQLCX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQLCX Bright Rock Quality Large Cap Fund | -2.93% | 9.54% | 6.70% | 20.96% | -10.58% | 27.60% | 9.54% | 29.95% | -5.58% | 16.33% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BQLCX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BQLCX имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции DFIEX немного отстают с 9.64%.
BQLCX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 9.74%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BQLCX и DFIEX
BQLCX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
BQLCX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
BQLCX
DFIEX
Сравнение BQLCX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BQLCX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.95 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.55 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.57 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 10.07 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BQLCX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.95 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.35 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BQLCX и DFIEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BQLCX и DFIEX
Дивидендная доходность BQLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQLCX Bright Rock Quality Large Cap Fund | 8.03% | 7.75% | 0.92% | 2.88% | 15.70% | 8.41% | 3.51% | 5.05% | 5.11% | 2.71% | 3.59% | 3.26% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок BQLCX и DFIEX
Максимальная просадка BQLCX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQLCX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BQLCX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.47% | -62.22% | +27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -11.01% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -28.66% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -41.04% | +6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -7.75% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -12.26% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.81% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BQLCX и DFIEX
Текущая волатильность для Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) составляет 3.82%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что BQLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BQLCX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 7.09% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 10.45% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 15.90% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 15.65% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.35% | +0.46% |