PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BQLCX с BQMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BQLCX с BQMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BQLCX (Bright Rock Quality Large Cap Fund) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - BQLCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bright Rock, while BQMGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Bright Rock. Over the past 10 years, BQLCX returned 9.90%/yr vs 8.77%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BQLCX charges 0.87%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.

Доходность

Сравнение доходности BQLCX и BQMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BQLCX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции BQLCX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 9.90% против 8.77% соответственно.

BQLCX

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.01%
1 год
10.36%
3 года*
9.16%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.90%

BQMGX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.22%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-4.04%
1 год
-2.98%
3 года*
5.07%
5 лет*
2.93%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BQLCX и BQMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BQLCX
Bright Rock Quality Large Cap Fund		0.69%9.54%6.70%20.96%-10.58%27.60%9.54%29.95%-5.58%16.33%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		-3.06%-0.29%14.16%13.00%-19.44%23.02%19.62%32.05%-6.68%22.16%

Correlation

The correlation between BQLCX and BQMGX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г.

0.85

The correlation between BQLCX and BQMGX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bright Rock Quality Large Cap Fund

Bright Rock Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BQLCX:
BQLCX с FGJEXBQLCX с FSKAXBQLCX с FNSTXBQLCX с GQEIXBQLCX с FEQHXBQLCX с VFFSXBQLCX с YFSIX
Часто сравнивают с BQMGX:
BQMGX с OEGYXBQMGX с VINIXBQMGX с BBGSXBQMGX с TRMSXBQMGX с BMDSXBQMGX с VSNGXBQMGX с NCTWX

Доходность на риск

BQLCX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BQLCX
Ранг доходности на риск BQLCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQLCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQLCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQLCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQLCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQLCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BQMGX
Ранг доходности на риск BQMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BQMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BQLCX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BQLCXBQMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.27

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-0.30

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.97

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.28

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.25

-0.66

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BQLCX vs. BQMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BQLCX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа BQMGX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BQLCX и BQMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BQLCXBQMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.27

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.17

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.50

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BQLCX и BQMGX

Максимальная просадка BQLCX за все время составила -34.47%, примерно равная максимальной просадке BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BQLCX и BQMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BQLCXBQMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.47%

-36.05%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-11.62%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.25%

-18.72%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-25.92%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-36.05%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-8.96%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-5.87%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

4.90%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BQLCX и BQMGX

Текущая волатильность для Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) составляет 2.88%, в то время как у Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что BQLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BQLCXBQMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.38%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

9.13%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

12.19%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

16.83%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.98%

-1.17%

Сравнение комиссий BQLCX и BQMGX

BQLCX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BQLCX и BQMGX

Дивидендная доходность BQLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности BQMGX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BQLCX
Bright Rock Quality Large Cap Fund		7.74%7.75%0.92%2.88%15.70%8.41%3.51%5.05%5.11%2.71%3.59%3.26%
BQMGX
Bright Rock Mid Cap Growth Fund		4.25%4.12%5.99%0.00%5.90%8.05%5.27%3.50%0.00%0.08%1.07%5.80%

Часто задаваемые вопросы

BQLCX and BQMGX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BQMGX has higher volatility (3.38%) compared to BQLCX (2.88%). In terms of maximum drawdown, BQLCX dropped -34.47% vs BQMGX's -36.05%.

BQLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BQLCX и BQMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор