- ISIN
- US89833W4362
- CUSIP
- 89833W436
- Эмитент
- Bright Rock
- Дата выпуска
- 26 мая 2010 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BQLCX
Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции BQLCX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BQLCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,398.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) показал доход в 0.69% с начала года и 10.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BQLCX составила 9.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Bright Rock Quality Large Cap Fund
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BQLCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BQLCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.78% | 0.17% | -4.79% | 5.47% | 0.65% | -2.29% | 0.69% | ||||||
| 2025 | 4.03% | -1.78% | -3.20% | -3.76% | 4.38% | 3.43% | 0.80% | 2.15% | 1.48% | -0.21% | 1.91% | 0.32% | 9.54% |
| 2024 | 2.54% | 3.92% | 2.71% | -3.37% | 2.08% | 1.28% | 2.02% | 3.57% | 0.39% | -1.99% | 5.49% | -11.03% | 6.70% |
| 2023 | 3.60% | -2.12% | 3.93% | 2.40% | -1.10% | 5.21% | 3.42% | -0.58% | -3.85% | -1.58% | 7.19% | 3.29% | 20.96% |
| 2022 | -4.27% | -3.96% | 4.44% | -6.10% | 0.87% | -6.94% | 8.12% | -3.88% | -8.30% | 7.78% | 7.67% | -4.46% | -10.58% |
| 2021 | -1.33% | 3.17% | 6.71% | 4.16% | 1.77% | 0.52% | 2.27% | 1.91% | -4.01% | 6.73% | -2.55% | 5.95% | 27.60% |
Метрики бенчмарка
Bright Rock Quality Large Cap Fund has an annualized alpha of -0.41%, beta of 0.89, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 27, 2010.
- This fund participated in 95.52% of S&P 500 Index downside but only 88.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.41%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 88.51%
- Участие в снижении
- 95.52%
Комиссия
Комиссия BQLCX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BQLCX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BQLCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.98 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 13.78 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bright Rock Quality Large Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $1.74 | $0.20 | $0.60 | $2.79 | $1.93 | $0.69 | $0.93 | $0.76 | $0.45 | $0.53 | $0.45 |
Дивидендный доход | 7.74% | 7.75% | 0.92% | 2.88% | 15.70% | 8.41% | 3.51% | 5.05% | 5.11% | 2.71% | 3.59% | 3.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bright Rock Quality Large Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.68 | $2.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $1.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bright Rock Quality Large Cap Fund показал максимальную просадку в 34.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Bright Rock Quality Large Cap Fund составляет 2.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.47%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 13d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.25%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 10mo 2d | 1y 2moдек. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.62%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 3d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.52%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 3mo 18d | 6mo 15dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.14%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 8d | 6mo 9dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| BQLCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.47% | -56.78% | +22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -9.10% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | -18.90% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -25.43% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -33.92% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.33% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -10.72% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.97% | +0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BQLCX
Добавьте Bright Rock Quality Large Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BQLCX