PortfoliosLab logo
Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US89833W4362

CUSIP

89833W436

Эмитент

Bright Rock

Дата выпуска

26 мая 2010 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BQLCX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) показал доход в -3.59% с начала года и -5.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BQLCX составила 5.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


BQLCX

С начала года

-3.59%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-13.45%

1 год

-5.65%

5 лет

6.26%

10 лет

5.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BQLCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.03%-1.78%-3.20%-3.76%1.29%-3.59%
20242.54%3.92%2.71%-3.37%2.08%1.28%2.02%3.57%0.39%-1.99%5.49%-11.23%6.46%
20233.60%-2.12%3.93%2.40%-1.10%5.21%3.42%-0.58%-3.85%-1.58%7.19%1.04%18.33%
2022-4.27%-3.96%4.44%-6.10%0.87%-6.94%8.12%-3.88%-8.30%7.78%7.67%-16.43%-21.79%
2021-1.33%3.17%6.71%4.16%1.77%0.52%2.27%1.91%-4.01%6.73%-2.55%-1.49%18.64%
2020-1.03%-9.40%-12.51%12.95%5.33%-0.79%4.36%4.51%-4.60%-1.70%12.31%0.65%7.05%
20196.08%3.40%2.33%3.34%-4.56%6.05%1.78%0.17%2.31%0.66%2.90%-1.35%25.11%
20184.45%-6.34%-1.53%1.32%0.68%1.30%3.29%1.65%0.49%-5.50%3.86%-11.29%-8.54%
20170.75%3.11%-0.44%1.19%0.98%-0.48%0.85%-0.65%2.74%1.14%4.14%0.43%14.53%
2016-2.08%0.95%6.38%1.23%1.22%0.86%1.26%-1.25%-1.83%-3.26%3.79%-0.41%6.68%
2015-2.15%4.47%-2.32%1.32%0.48%-1.37%1.81%-5.55%-2.20%7.67%0.14%-3.23%-1.62%
2014-3.22%3.47%1.85%1.75%1.19%1.99%-1.22%3.72%-2.01%1.22%1.53%-9.30%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BQLCX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BQLCX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BQLCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BQLCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BQLCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BQLCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BQLCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bright Rock Quality Large Cap Fund (BQLCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bright Rock Quality Large Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.32
  • За 5 лет: 0.34
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bright Rock Quality Large Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.17$0.15$0.14$0.16$0.23$0.23$0.23$0.25$0.19$0.19$0.23$0.24

Дивидендный доход

0.80%0.67%0.68%0.92%0.99%1.19%1.23%1.70%1.16%1.31%1.63%1.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bright Rock Quality Large Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.15
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.14
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.16
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.23
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.23
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.25
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.19
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.19
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2014$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Bright Rock Quality Large Cap Fund показал максимальную просадку в 34.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Bright Rock Quality Large Cap Fund составляет 14.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.47%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.139
-27.2%16 дек. 2021 г.25419 дек. 2022 г.42529 авг. 2024 г.679
-21.42%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-18.77%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.12018 июн. 2019 г.184
-18.51%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...